Starszy Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Modeli (K/M)

Jeżeli jesteś osobą, która:

• ukończyła studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia),
• posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie budowy i testowania bądź walidacji modeli (modele pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka w bankowości, inne modele stanowiące podstawę podejmowanych decyzji operacyjnych i zarządczych),
• ma praktyczną wiedzę dotyczącą nauki maszynowej i jej zastosowań w bankowości,
• posługuje się sprawnie językami programowania (środowisko SQL, pakiety statystyczne R, Python),
• ma dodatkowy atut, jakim jest wiedza o modelach parametrów ryzyka kredytowego (modele PD/LGD/EAD zgodne z wymogami MSSF9, modele w reżimie IRB), ryzyka rynkowego, prognostycznych modelach makroekonomicznych lub modelach leasingowych,
• jest kreatywna, lubi wyzwania i nowe zadania,
• jest samodzielna i odpowiedzialna, potrafi wziąć odpowiedzialność za swoją pracę.